PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IS3T.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IS3T.DE и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности IS3T.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.41%
10.94%
IS3T.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IS3T.DE:

1.49

^GSPC:

1.59

Коэф-т Сортино

IS3T.DE:

2.12

^GSPC:

2.16

Коэф-т Омега

IS3T.DE:

1.27

^GSPC:

1.29

Коэф-т Кальмара

IS3T.DE:

2.41

^GSPC:

2.40

Коэф-т Мартина

IS3T.DE:

8.50

^GSPC:

9.79

Индекс Язвы

IS3T.DE:

1.95%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

IS3T.DE:

11.18%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

IS3T.DE:

-36.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IS3T.DE:

-0.72%

^GSPC:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, IS3T.DE показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%.


IS3T.DE

С начала года

4.17%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

12.68%

1 год

16.54%

5 лет

6.16%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.90%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

10.94%

1 год

22.18%

5 лет

12.41%

10 лет

11.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IS3T.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3T.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IS3T.DE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IS3T.DE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3T.DE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3T.DE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3T.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3T.DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IS3T.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IS3T.DE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.871.69
Коэффициент Сортино IS3T.DE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.302.30
Коэффициент Омега IS3T.DE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.32
Коэффициент Кальмара IS3T.DE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.022.53
Коэффициент Мартина IS3T.DE, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7510.28
IS3T.DE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IS3T.DE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3T.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.87
1.69
IS3T.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IS3T.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.75%
-1.09%
IS3T.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IS3T.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) составляет 3.30%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.30%
3.52%
IS3T.DE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab